9. Løbende overvågning af tilladelsen

Institutterne bør udføre beregningen af den maksimale åbne nettoposition mindst en gang om måneden. De kompetente myndigheder kan til enhver tid forlange, at institutterne beregner den maksimale åbne nettoposition og følsomheden.

For hver af de valutaer, for hvilke institutterne har den kompetente myndigheds tilladelse til at udelukke visse positioner fra den tilsvarende åbne nettoposition, bør institutterne beregne følgende tal månedligt og indberette dem til den kompetente myndighed kvartalsvis:

• (a) den åbne nettoposition i valutaen inden nogen tilladelse
• (b) den åbne nettoposition fra positioner, der ikke er strukturelle
• (c) størrelsen af den åbne nettoposition, som er strukturel, og som er taget for at afdække kapitalprocenten
• (d) den maksimale åbne nettoposition ( ) beregnet i overensstemmelse med punkt 31
• (e) begge af følgende følsomheder: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

(i)

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑦𝑦¹ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 hvor:

= størrelsen af den åbne nettoposition i udenlandsk valuta, som er strukturel, og som instituttet har taget for at afdække kapitalprocenten, med udelukkelse af 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 positioner, der modsvarer en af følgende poster:

med 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑈𝑈𝑃𝑃 punkt 𝐹𝐹𝐹𝐹 31

= den strukturelle positions valuta

𝐹𝐹𝐶𝐶

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 beregnet 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 i 𝐹𝐹𝐹𝐹 overensstemmelse med artikel 92, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013, med undtagelse af kapitalgrundlagskravene for valutarisiko for alle positioner, der er i den udenlandske valuta FC

• (ii) kapitalprocentens følsomhed i forhold til ændringer i valutakursen som beregnet af instituttet
• (f) en kvalitativ vurdering, som angiver begrundelser for eventuelle ændringer i størrelsen af den i litra c) angivne åbne nettoposition og værdierne af de to i punkt litra e) nævnte følsomheder

myndighed

• (i) den samlede risikoeksponering der stammer fra kreditrisiko i den udenlandske valuta i forhold til instituttets samlede risikoeksponering opgjort i procent.