9. Bieżące monitorowanie zezwolenia

Instytucje powinny przeprowadzać obliczenia maksymalnej otwartej pozycji netto co najmniej raz w miesiącu. Właściwe organy mogą w dowolnym momencie zażądać od instytucji obliczenia maksymalnej otwartej pozyc ji netto i wskaźnika wrażliwości.

wyłączenie niektórych pozycji z odpowiadającej im otwartej pozycji netto, instytucje powinny obliczać raz w miesiącu następujące wielkości, a następnie podawać je raz na kwartał właściwemu organowi:

• (a) otwartą pozycję netto w danej walucie przed uzyskaniem jakiegokolwiek zezwolenia;
• (b) otwartą pozycję netto wynikającą z pozycji w danej walucie, które nie są pozycjami strukturalnymi;

• (c) wielkość otwartej pozycji netto, która jest pozycją strukturalną i została zajęta w celu zabezpieczenia współczynnika;
• (d) maksymalną otwartą pozycję netto ( ) obliczoną zgodnie z pkt 31;
• (e) oba poniższe wskaźniki wrażliwości: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

(i)

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑀𝑀ż𝑙𝑙𝑙𝑙𝑤𝑤𝑙𝑙ść¹ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 gdzie:

= wielkość otwartej pozycji netto w walucie obcej, która jest pozycją strukturalną i która została zajęta przez instytucję w celu zabezpieczenia 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 współczynnika, z wyłączeniem pozycji odpowiadających którymkolwiek z następujących pozycji:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = waluta 𝐹𝐹𝐹𝐹 pozycji strukturalnej;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = łączna kwota ekspozycji na ryzyko obliczona zgodnie z art. 92 ust. 3

rozporządzenia 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (UE) nr 575/2013, z wyłączeniem wymogów w zakresie funduszy własnych dla ryzyka walutowego dla wszystkich pozycji wyrażonych w walucie obcej ;

• (ii) wrażliwość 𝐹𝐹𝐶𝐶 współczynnika kapitałowego na zmiany kursy walutowego

obliczona przez instytucję;

• (f) ocena jakościowa z uzasadnieniem zmian kwoty otwartej pozycji netto, o których mowa w lit. c) oraz wartości przyjęte przez dwa wskaźniki wrażliwości, o których mowa w lit. e);
• (g) natychmias towy kurs wymiany waluty sprawozdawczej na walutę obcą w dniu odniesienia;

• (h) wszelkie planowane zmiany odnoszące się do wniosku skierowanego do właściwego organu;