9. Stalno spremljanje dovoljenja

Institucije opravijo izračun največje neto odprte pozicije vsaj enkrat mesečno. Pristojni organi lahko od institucij kadar koli zahtevajo, naj izračunajo največjo neto odprto pozicijo in občutljivost.

12

Institucije za vsako od valut, v zvezi s katerimi so dobile dovoljenje pristojnih organov za izključitev nekaterih pozicij iz ustrezne neto odprte pozicije, enkrat mesečno izračunajo naslednje vrednosti in jih sporočijo pristojnemu organu na četrtletni osnovi:

• (a) neto odprto pozicijo v valuti pred katerim koli dovoljenjem;
• (b) neto odprto pozicijo, ki izhaja iz pozicij v valuti, ki niso strukturne;
• (c) velikost neto odprte po zicije, ki je strukturna in je bila sprejeta za varovanje količnika;
• (d) največjo neto odprto pozicijo ( ) , izračunano v skladu z odstavkom 31;
• (e) obe od naslednjih občutljivosti: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

(i)

𝑜𝑜𝑜𝑜č𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑜𝑜𝑢𝑢𝑢𝑢¹ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 pri č emer je:

= velikost neto odprte pozicije v tuji valuti, ki je strukturna in jo je institucija sprejela za varovanje količnika, pri čemer se izključijo pozicije, ki ustrezajo 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 kateri koli od naslednjih postavk:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = valuta 𝐹𝐹𝐹𝐹 strukturne pozicije;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = znesek skupne izpostavljenosti tveganju, izračunan v skladu s

členom 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 92(3) 𝐹𝐹𝐹𝐹 Uredbe (EU) št. 575/2013, pri čemer so izključene kapitalske zahteve za valutno tveganje za vse pozicije, ki so v tuji valuti ;

• (ii) občutljivost kapitalskega količnika na spremembe 𝐹𝐹𝐶𝐶 menjalnega tečaja, kot jo

izračuna institucija;

• (f) kvalitativno oceno z navedbo razlogov za morebitne spremembe zneska neto odprte pozicije iz točke (c) in vrednosti o beh občutljivosti iz točke (e);

• (h) morebitne načrtovane spremembe v zvezi z zahtev o za izdajo dovoljenja , predloženim pristojnemu organu;
• (i) odstotek skupnega zneska kreditnemu tveganju prilagojenih izpostavljenosti v tuji valuti od skupnega zneska tveganjem prilagojenih izpostavljenosti institucije.