| För var och en av | de valutor för vilka den behöriga myndigheten har tillåtit att instituten | |
undantar vissa positioner från den motsvarande öppna nettopositionen, bör instituten varje månad beräkna följande uppgifter och varje kvartal rapportera dessa till den behöriga myndigheten: - (a) Den öppna nettopositionen i valutan före alla tillstånd.
- (b) Den öppna nettoposition som härrör från positioner i valutan som inte är strukturella.
| (c) Storleken på | den öppna nettoposition som är strukturell och som har tagits | för |
kurssäkring av kvoten. - (d) Den maximala öppna nettopositionen ( 𝑀𝑎𝑥𝑂 ) beräknad i enlighet med punkt 31.
- (e) Följande båda känsligheter:
- (i) 𝑘ä𝑛𝑠𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡1 = 𝑆_𝑂𝑃− 𝑅𝑊𝐴 𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝑁𝑜𝐹𝑋𝐹𝐶 𝐹𝐶
där 𝑆_𝑂𝑃 = storleken på den öppna nettopositionen i den utländska valutan som är strukturell och som institutet har tagit för kurssäkring av kvoten, exklusive positioner som motsvarar någon av följande poster: | – Poster som har avräknats från institutets kapitalbas. – Icke-monetära poster som hålls till anskaffningskostnad. – Poster som kan leda till vinster eller förluster som inte inverkar kärnprimärkapitalet i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013. | 13 på |
𝑀𝑎𝑥𝑂𝑃 𝐹𝐶 = den maximala öppna nettopositionen beräknad i enlighet med punkt 31. 𝐹𝐶 = den strukturella positionens valuta. 𝑅𝑊𝐴 𝑁𝑜𝐹𝑋 𝐹𝐶 = det totala riskvägda exponeringsbeloppet beräknat i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013, exklusive kapitalbaskraven för valutarisk för alla positioner som är i den utländska valutan 𝐹𝐶 . - (ii) Kapitalrelationens känslighet vad gäller förändringar av valutakursen enligt institutets beräkningar.
- (f) En kvalitativ bedömning som anger skälen till alla förändringar av beloppet av den öppna nettopositionen i led c och de värden som tas av de två känsligheterna i led e.
| (g) Avistakursen | mellan rapporteringsvalutan och den utländska valutan 𝐹𝐶 | på |
referensdatumet. - (h) Alla planerade förändringar i samband med begäran till den behöriga myndigheten.
- (i) Procentandelen av sammanlagda riskvägda kreditbelopp i den utländska valutan till institutets sammanlagda riskvägda belopp.
|