|
Kunkin sellaisen valuutan osalta, josta laitoksilla on toimivaltaisen viranomaisen lupa sulkea | joitakin positioita | vastaavan avoimen nettoposition ulkopuolelle, laitosten on laskettava |
kuukausittain seuraavat luvut ja ilmoitettava ne toimivaltaiselle viranomaiselle neljännesvuosittain: - (a) avoin nettopositio kaikkia lupia edeltävässä valuutassa
- (b) avoin nettopositio, joka johtuu muista kuin rakenteellisista valuuttapositioista
- (c) rakenteellisen ja suhdeluvun suojaamiseksi otetun avoimen nettoposition koko
- (d) suurin avoin nettopositio ( ) laskettuna 31 kohdan mukaisesti:
- (e) molemmat seuraavista herkkyyksistä: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃
(i) | 𝑆𝑆 _ 𝑂𝑂𝑂𝑂− 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐹𝐹𝐹𝐹 |
ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒1 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 13 jossa = sen ulkomaanvaluutassa olevan avoimen nettoposition koko, joka on rakenteellinen ja jonka laitos on ottanut suhdeluvun suojaamiseksi, lukuun 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 ottamatta seuraavia omaisuuseriä vastaavia positioita: | - laitoksen omista varoista vähennetyt omaisuuserät - ei-rahamääräiset omaisuuserät, jotka on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon - omaisuuserät, jotka voivat aiheuttaa voittoja tai tappioita, jotka eivät vaikuta ydinpääomaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti = 31 kohdan mukaisesti laskettu suurin avoin nettopositio |
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = rakenteellisen 𝐹𝐹𝐹𝐹 position valuutta 𝐹𝐹𝐶𝐶 = kokonaisriskin määrä, joka on laskettu asetuksen (EU) N:o 575/2013 92 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 artiklan 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 3 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta valuuttariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia kaikista ulkomaanvaluutassa ( ) olevista positioista - (ii) pääomaosuuden herkkyys valuuttakurssin 𝐹𝐹𝐶𝐶 muutosten osalta laitoksen
laskelmien mukaisesti - (f) laadullinen arviointi, jossa esitetään syyt kaikille muutoksille c alakohdassa tarkoitetussa avoimen nettoposition määrässä ja e alakohdassa tarkoitetun kahden herkkyyden mukaan määritetyissä arvoissa
- (g) raportointivaluutan ja ulkomaanvaluutan välinen avistakurssi viitepäivämääränä
- (h) kaikki toimivaltaiselle viranomaiselle esitettävään pyyntöön 𝐹𝐹𝐶𝐶 liittyvät suunnitellut
muutokset - (i) ulkomaanvaluutan määräiset luottoriskin riskipainotetut erät prosenttiosuutena laitoksen kaikista riskipainotetuista eristä.
|