9. Priebežné monitorovanie povolenia

Inštitúcie majú vykonávať výpočet maximálnej čistej otvorenej pozície aspoň mesačne. Príslušné orgány môžu požiadať inštitúcie, aby kedykoľvek vypočítali maximálnu čistú otvorenú pozíciu a citlivosť .

Za každú z mien, pre ktoré inštitúcie majú povolenie od príslušného orgánu na vylúčenie

nasledujúce číselné údaje na mesačnom základe a oznamovať ich príslušnému orgán u na štvrťročnom základe:

• (a) čistá otvorená pozícia v tejto mene pred akýmkoľvek povolením;
• (b) čistá otvorená pozícia pochádzajúca z pozícií v mene, ktoré nie sú štrukturálne;
• (c) veľkosť čistej otvorenej pozície, ktorá je štrukturálna a ktorá bola prevzatá na hedži ng podielu;
• (d) maximálna čistá otvorená pozícia ( ) vypočítaná v súlade s bodom 31;
• (e) obe tieto citlivosti: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃

(i)

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ť¹ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 kde:

= veľkosť čistej otvorenej pozície v cudzej mene, ktorá je štrukturálna a ktorú inštitúcia prevzala na hedžing podielu, bez pozícií zodpovedajúcich ktorejkoľvek 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 z týchto položiek:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = mena 𝐹𝐹𝐹𝐹 štrukturálnej pozície;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = výška celkovej rizikovej expozície vypočítaná podľa článku 92 ods. 3

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 nariadenia 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 𝐹𝐹𝐹𝐹 (EÚ), bez požiadaviek na vlastné zdroje pre devízové riziko pre všetky pozície, ktoré sú v cudzej mene ;

• (ii) citlivosť kapitálového podielu 𝐹𝐹𝐶𝐶 na zmeny výmenného kurzu vypočíta ná

inštitúciou;

• (f) kvalitatívne posúdenie s uvedením dôvodov všetkých zmien vo výške čistej otvorenej pozície uvedenej v písmene c) a prevzatých hodnôt podľa dvoch citlivostí, na ktoré sa odkazuje v písmene e);
• (g) spotový výmenný kurz medzi menou vykazovania a cudzou menou k referenčnému dátumu;

• (h) a kékoľvek plánované zmeny týkajúce sa žiadosti adresovanej príslušnému orgánu;
• (i) percento celkových súm vážených kreditným rizikom v cudzej mene v porovnaní so sumami váženými celkovým rizikom inštitúcie.