9. Loa pidev jälgimine

Finantseerimisasutused peaksid maksimaalse avatud netopositsiooni arvutuse tegema vähemalt kord kuus. Pädevad asutused võivad nõuda finantseerimisasutuselt igal ajal maksimaalse avatud netopositsiooni ja tundlikkuse arvutamist.

Finantseerimisasutused peaksid arvutama kord kuus seoses iga valuutaga, mille kohta pädev asutus on andnud neile loa vastavast avatud netopositsioonist mõned positsioonid välja jätta, järgmised arvandmed ja esitama need kord kvartalis pädevale asutusele:

• (a) mis tahes loa andmisele eelnenud avatud netopositsioon valuutas;
• (b) avatud netopositsioon, mis tuleneb mittestruktuursetest välisvaluutapositsioonidest;
• (c) suhtarvu maandamiseks võetud struktuurse avatud netopositsiooni suurus;
• (d) punkti 31 kohaselt arvutatud maksimaalne avatud netopositsioon ( );
• (e) mõlemad järgmised tundlikkused: 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

(i)

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦¹ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋𝐹𝐹𝐹𝐹 kus

= struktuurse ja finantseerimisasutuse poolt suhtarvu maandamiseks võetud välisvaluuta avatud netopositsiooni suurus, v.a positsioonid, mis vastavad ühele 𝑆𝑆 _ 𝑀𝑀𝑃𝑃 alltoodud kirjetest:

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 = struktuurse 𝐹𝐹𝐹𝐹 positsiooni valuuta;

𝐹𝐹𝐶𝐶 = riskipositsiooni kogusumma, mis arvutatakse määruse

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴 (EL) nr 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝑋𝑋 575/2013 𝐹𝐹𝐹𝐹 artikli 92 lõike 3 alusel, jättes välja kõigi välisvaluutas olevate positsioonide valuutariski omavahendite nõuded;

• (ii) finantseerimisasutuse arvutatud omavahendite suhtarvu tundlikkus vahetuskursi muutuste suhtes;
• (f) kvalitatiivne hinnang, milles on esitatud kõik punktis c nimetatud muutused avatud netopositsiooni summas ja punktis e nimetatud kahe tundlikkuse väärtused;
• (g) aruandlusvaluuta ja välisvaluuta hetkekurss aluseks võetaval kuupäeval;
• (h) pädevale asutusele esitatud taotlusega 𝐹𝐹𝐶𝐶 seotud mis tahes kavandatud muudatused;
• (i) välisvaluutas krediidiriskiga kaalutud kogusummade protsent finantseerimisasutuse riskiga kaalutud kogusummadest.