99. Pro účely posouzení IRRBB by instituce při testování zranitelnosti v zátěžových podmínkách měly …

Pro účely posouzení IRRBB by instituce při testování zranitelnosti v zátěžových podmínkách měly používat větší a extrémnější posuny a změny úrokových sazeb, než je tomu pro účely průběžného řízení, přinejmenším včetně těchto prvků:

• a) podstatné změny vztahů mezi klíčovými tržními sazbami (bazické riziko);
• b) náhlé a podstatné posuny výnosové křivky (paralelní i neparalelní);
• c) členění klíčových předpokladů týkajících se chování tříd aktiv a závazků;
• d) změny klíčových předpokladů korelace úrokových sazeb;
• e) podstatné změny současných tržních a makroekonomických podmínek a konkurenčního a hospodářského prostředí a jejich možného vývoje a
• f) specifické scénáře vztahující se k jednotlivým obchodním modelům a profilům instituce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/