99. När de testar sårbarheter under stressade förhållanden för att bedöma ränterisk som följer av …

När de testar sårbarheter under stressade förhållanden för att bedöma ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret bör instituten använda större och mer extrema förskjutningar och förändringar av räntor än dem som används för fortlöpande hantering, vilka minst omfattar

• a) väsentligt förändrade samband mellan viktiga marknadsräntor (basrisk),
• b) plötsliga och väsentliga förskjutningar i avkastningskurvan (såväl parallella som icke-parallella),
• c) en uppdelning av huvudantaganden om tillgångs- och skuldklassernas beteende,
• d) förändrade huvudantaganden om räntekorrelation,
• e) väsentliga förändringar av aktuella marknads- och makroförhållanden och av konkurrensmiljön och den ekonomiska miljön samt deras möjliga utveckling, och
• f) specifika scenarier som avser institutets enskilda affärsmodell och profil.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/