99. Aux fins de l’évaluation de l’IRRBB, pour tester les vulnérabilités dans des conditions de …

Aux fins de l’évaluation de l’IRRBB, pour tester les vulnérabilités dans des conditions de crise, les établissements devraient utiliser des variations de taux d’intérêt plus grandes et extrêmes que celles utilisées aux fins de la gestion continue, y compris au moins les éléments suivants:

• a) des changements importants dans les relations entre les principaux taux du marché (risque de base);
• b) des déplacements soudains et importants de la courbe de rendement (parallèle et non parallèle);
• c) des ventilations des hypothèses clés relatives au comportement des catégories d’actifs et de passifs;
• d) des modifications des hypothèses corrélatives clés concernant les taux d’intérêt;
• e) des modifications importantes de la situation actuelle du marché et des conditions macro-économiques, ainsi que de l’environnement économique concurrentiel et économique et de l’évolution possible de ces conditions; et
• f) les scénarios spécifiques qui se rapportent au modèle économique et au profil de l’établissement.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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