99. Za potrebe procjene IRRBB - a, pri testiranju ranjivosti u stresnim uvjetima institucije bi …

Za potrebe procjene IRRBB - a, pri testiranju ranjivosti u stresnim uvjetima institucije bi trebale primjenjivati veće i ekstremnije pomake i promjene kamatnih stopa od onih koje se upotrebljavaju za potrebe kontinuiranog upravljanja, uključujući barem sljedeće:

• a) značajne promjene u odnosu između ključnih tržišnih stopa (rizik osnove);
• b) iznenadne i znatne pomake krivulje prinosa (paralelne i neparalelne);
• c) raščlambu ključnih pretpostavki o ponašanju kategorija imovine i obveza;
• d) promjene u pretpostavkama o korelacijama ključnih kamatnih stopa;
• e) značajne promjene trenutačnih tržišnih i makroekonomskih uvjeta te konkurentskog i gospodarskog okruženja te njihov mogući razvoj; i
• f) posebne scenarije koji se odnose na pojedinačni poslovni model i profil institucije.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/