99. Voor de beoordeling van IRRBB dienen instellingen bij het testen van kwetsbaarheden onder …

Voor de beoordeling van IRRBB dienen instellingen bij het testen van kwetsbaarheden onder stressomstandigheden grotere en extremere verschuivingen en veranderingen in rentes te gebruiken dan ten behoeve van het normale beheer. Deze dienen ten minste het volgende te omvatten:

• a) aanzienlijke veranderingen in de relaties tussen belangrijke marktrentes (basisrisico);
• b) plotselinge en aanzienlijke verschuivingen in de rendementscurve (zowel parallel als niet-parallel);
• c) opsplitsingen van essentiële aannamen over het gedrag van activa- en passivaklassen;
• d) veranderingen in belangrijke aannamen over correlaties tussen rentetarieven;
• e) significante veranderingen van actuele markt- en macro-economische omstandigheden en van de concurrentie- en economische situatie en de mogelijke ontwikkeling daarvan; en
• f) specifieke scenario’s die betrekking hebben op het bedrijfsmodel en het profiel van de instelling.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/