99. Na účely posudzovania IRRBB majú inštitúcie pri testovaní zraniteľnosti za stresových podmienok …

Na účely posudzovania IRRBB majú inštitúcie pri testovaní zraniteľnosti za stresových podmienok používať väčšie a extrémnejšie posuny a zmeny úrokových sadzieb ako tie, ktoré sa používali na účely priebežného riadenia vrátane najmenej týchto:

• a) podstatné zmeny vzťahov medzi základnými trhovými sadzbami (bázické riziko);
• b) náhle a podstatné posuny vo výnosovej krivke (paralelné aj neparalelné);
• c) rozdelenia základných predpokladov týkajúcich sa správania sa tried aktív a pasív;
• d) zmeny korelačných predpokladov základnej úrokovej sadzby;
• e) podstatné zmeny súčasných trhových a makroekonomických podmienok, ako aj konkurenčného a hospodárskeho prostredia, a ich možný vývoj a
• f) konkrétne scenáre, ktoré sa týkajú obchodného modelu a profilu inštitúcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/