99. Hindamaks kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenevat intressiriski haavatavate elementide …

Hindamaks kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenevat intressiriski haavatavate elementide testimisel stressitingimustes peaksid finantseerimisasutused kasutama suuremaid ja äärmuslikumaid intressimäärade üleminekuid ja muutusi kui need, mida kasutatakse jooksvas juhtimises, hõlmates vähemalt järgmist:

• a) peamiste turumäärade vaheliste suhete olulised muutused (alusrisk);
• b) järsud ja olulised tulukõvera üleminekud (nii paralleelsed kui ka mitteparalleelsed);
• c) vara- ja kohustusklasside käitumise kohta tehtud põhieelduste jaotus;
• d) muutused intressimäära korrelatsiooni põhieeldustes;
• e) kehtivate turutingimuste ja makromajanduslike tingimuste ning konkurentsi- ja majanduskeskkonna olulised muutused ja nende võimalik areng;
• f) krediidiasutuse ja investeerimisühingu individuaalse ärimudeli ja profiiliga seotud konkreetsed stsenaariumid.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/