99. Med henblik på IRRBB-vurderingen bør institutterne, når de tester sårbarheder under stressede …

Med henblik på IRRBB-vurderingen bør institutterne, når de tester sårbarheder under stressede betingelser, anvende større og mere ekstreme skift og ændringer i rentesatserne end dem, der anvendes med henblik på den løbende styring, herunder som minimum følgende:

• a) væsentlige ændringer i forholdet mellem centrale markedsrenter (basisrisikoen)
• b) pludselige og væsentlige ændringer i rentekurven (både parallelle og ikkeparallelle)
• c) sammenbrud af de væsentligste antagelser om aktiv- og/eller passivklassers adfærd
• d) ændringer i væsentlige antagelser om rentekorrelationen
• e) væsentlige ændringer i de aktuelle markedsmæssige og makroøkonomiske forhold og i det konkurrencemæssige og økonomiske miljø samt den eventuelle udvikling heri, og
• f) specifikke scenarier, der vedrører instituttets individuelle forretningsmodel og profil.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/