99. În scopul evaluării IRRBB, la testarea vulnerabilităților în situații de criză, instituțiile …

În scopul evaluării IRRBB, la testarea vulnerabilităților în situații de criză, instituțiile trebuie să utilizeze schimbări și modificări mai mari și mai extreme și modificări ale ratelor dobânzii decât cele utilizate pentru gestionarea curentă, incluzând cel puțin următoarele:

• a) Schimbări semnificative ale relației dintre ratele de piață - cheie (risc de bază);
• b) Schimbări bruște și semnificative ale curbei randamentului (paralele și neparalele);
• c) Clasificări ale ipotezelor - cheie despre comportamentul claselor de active și datorii;
• d) Schimbările produse în ipotezele de corelare a ratelor de referință ale dobânzii;
• e) Schimbările semnificative ale condițiilor pieței și ale macro - condițiilor actuale și schimbările mediului concurențial și economic, precum și posibila lor dezvoltare; și
• f) Scenarii specifice care se referă la modelul economic și profilul specific al instituției.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/