3. Ud over ovennævnte procedurer skal der foretages løbende overvågning af VaR i stress-situationer …

Ud over ovennævnte procedurer skal der foretages løbende overvågning af VaR i stress-situationer i forhold til VaR, da VaR i stress-situationer teoretisk set under særlige omstændigheder kan være mindre end VaR på grund af forskelle i parameterisering, også fra starten. Dette skulle dog strukturelt set ikke være tilfældet. Forholdet mellem VaR i stress-situationer og VaR på tidspunktet for identifikation af den relevante stressperiode skal bruges som referenceværdi ved løbende overvågning. Væsentlige fald i dette forhold skal betragtes som et tegn på et potentielt behov for kontrol af en stressperiode. Et forhold mellem VaR i stress-situationer og VaR på under 1 skal betragtes som et advarselssignal, der udløser en kontrol af stressperioden.

C. Metodologi for VaR i stress-situationer

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.