3. Förutom ovannämnda förfaranden bör övervakning av stressjusterat VaR i förhållande till VaR …

Förutom ovannämnda förfaranden bör övervakning av stressjusterat VaR i förhållande till VaR utföras löpande. Anledningen till detta är att stressjusterat VaR i undantagsfall och i teorin visserligen kan vara mindre än VaR på grund av skillnader i parameterisering, även från start, men detta bör inte gälla rent strukturellt. Förhållandet mellan stressjusterat VaR och VaR när den relevanta stressutsatta perioden beräknas bör användas som referensvärde för den löpande övervakningen. Betydande minskningar i förhållandet bör betraktas som tecken på ett potentiellt behov av granskning av en stressutsatt period. En kvot mellan stressjusterat VaR och VaR som ligger under ett (1) bör betraktas som en varningssignal som utlöser en granskning av den stressutsatta perioden. C. Metod för stressjusterat VaR

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.