3. Pe lângă procedurile menţionate anterior, monitorizarea VaR în situaţie de criză în comparaţie …

Pe lângă procedurile menţionate anterior, monitorizarea VaR în situaţie de criză în comparaţie cu VaR trebuie efectuată în mod continuu, întrucât, deşi, teoretic, datorită diferenţelor survenite în stabilirea parametrilor, VaR în situaţie de criză poate fi, în mod excepţional, mai mică decât VaR, chiar şi la momentul iniţial, nu aceasta ar trebui să fie situaţia din punct de vedere structural. Raportul dintre VaR în situaţie de criză şi VaR din momentul identificării perioadei de criză relevante trebuie utilizat ca valoare de referinţă pentru monitorizarea permanentă. O diminuare considerabilă a raportului ar indica o posibilă necesitate de revizuire a unei perioade de criză. Un raport subunitar între VaR în situaţie de criză şi VaR este considerat un semnal de avertizare care declanşează o revizuire a perioadei de criză.

C. Metodologia VaR în situaţie de criză

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.