3. Okrem uvedených postupov by sa malo priebežne vykonávať monitorovanie stresovej VaR vzhľadom na …

Okrem uvedených postupov by sa malo priebežne vykonávať monitorovanie stresovej VaR vzhľadom na VaR, pretože, aj keď teoreticky v dôsledku rozdielov v parametrizácii, a aj na začiatku, stresová VaR môže byť výnimočne menšia ako VaR, štrukturálne by to tak nemalo byť. Ako referenčná hodnota pre priebežné monitorovanie sa má použiť pomer medzi stresovou VaR a VaR v okamihu identifikácie významného stresového obdobia. Významné poklesy tohto pomeru sa majú považovať za príznaky potenciálnej potreby preskúmania stresového obdobia. Pomer stresovej VaR a VaR nižší ako jedna sa má považovať za výstražný signál na začatie preskúmania stresového obdobia.

C. Metodika stresovej VaR

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.