3. Au-delà des procédures susmentionnées, un contrôle de la VaR en situation de crise par rapport à …

Au-delà des procédures susmentionnées, un contrôle de la VaR en situation de crise par rapport à la VaR doit être effectué sur une base permanente, étant donné que, si, en théorie, compte tenu des différences de paramétrage, la VaR en situation de crise peut être exceptionnellement inférieure à la VaR - au début notamment - cela ne devrait pas être structurellement le cas. Le rapport entre la VaR en situation de crise et la VaR, au moment de la détermination de la période de tensions pertinente, devrait être utilisé comme valeur de référence pour le contrôle continu. Une diminution importante de ce rapport devrait être considéré comme un indicateur de l’éventuelle nécessité de revoir la période de tensions. Il convient de considérer un rapport entre la VaR en situation de crise et la VaR inférieur à un comme un signal d’alerte déclenchant un réexamen de la période de tension.

C. Méthodologie de la VaR en situation de crise

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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