3. A fent említett eljárások mellett a stresszhelyzeti kockáztatott értéknek a kockáztatott …

A fent említett eljárások mellett a stresszhelyzeti kockáztatott értéknek a kockáztatott értékhez képesti alakulását is folyamatosan nyomon kell követni, mivel bár elvileg az eltérő paraméter-beállítások folytán a stresszhelyzeti VaR kivételes esetekben – és akár kezdetben is – kisebb is lehet a VaR-nál, strukturálisan nem ez a helyzet. A folyamatos nyomon követés referenciaértékeként a VaR és a vonatkozó stresszidőszak kiválasztásakor mért stresszhelyzeti VaR arányát kell alkalmazni. Ezen arány jelentős csökkenése azt jelzi, hogy a stresszidőszak felülvizsgálata időszerű lehet. Ha a stresszhelyzeti VaR és a VaR aránya 1 alá csökken, az figyelmeztető jelzés arra, hogy a stresszidőszak felülvizsgálatát azonnal végre kell hajtani.

C. Stresszhelyzeti VaR-módszer

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.