3. Edellä mainittujen menettelyjen lisäksi stressatun VaR-mallin valvontaa suhteessa VaR-malliin on …

Edellä mainittujen menettelyjen lisäksi stressatun VaR-mallin valvontaa suhteessa VaR-malliin on toteutettava jatkuvasti, koska parametroinnin erojen vuoksi on teoriassa mahdollista, että stressattu VaR on aluksi poikkeuksellisesti pienempi kuin VaR, mutta säännönmukaisesti näin ei tulisi olla. Jatkuvan valvonnan vertailuarvona on käytettävä stressatun VaR-mallin ja VaR-mallin välistä suhdetta merkityksellisen stressijakson määrittämishetkellä. Suhdeluvun merkittävää pienenemistä on pidettävänä merkkinä siitä, että stressijaksoa on mahdollisesti tarkistettava. Jos stressatun VaR-mallin ja VaR-mallin välinen suhdeluku on pienempi kuin yksi (1), sitä on pidettävä varoitusmerkkinä, jonka perusteella stressijaksoa on tarkistettava.

C. Stressitilanteen VaR-laskentamenetelmät

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.