3. Además de aplicar los procedimientos anteriormente mencionados, el seguimiento del VaR en estrés …

Además de aplicar los procedimientos anteriormente mencionados, el seguimiento del VaR en estrés en relación con el VaR deberá llevarse a cabo de forma continuada, pues aunque teóricamente, como consecuencia de las diferencias en la parametrización, el VaR en estrés puede ser excepcionalmente inferior al VaR, incluso al inicio, estructuralmente esto no debería ser así. La relación entre el VaR en estrés y el VaR en el momento de la identificación del período de estrés relevante se utilizará como valor de referencia para llevar a cabo el seguimiento continuo. Se considerará que una disminución significativa en esta relación indica la posible necesidad de revisar el período de estrés. Una relación entre el VaR en estrés y el VaR inferior a uno será considerada como señal de alarma y activará la revisión del período de estrés.

C. Metodología del VaR en estrés

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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