3. Neben den vorstehend erwähnten Verfahren beim sVaR sollte eine ständige Überwachung des …

Neben den vorstehend erwähnten Verfahren beim sVaR sollte eine ständige Überwachung des Verhältnisses von sVaR zu VaR durchgeführt werden, denn, obwohl theoretisch der sVaR aufgrund von Unterschieden in der Parametrisierung, auch bei Beginn einer neu bestimmten Stressperiode, in Ausnahmefällen kleiner ausfallen kann als der VaR, sollte dies nicht regelmäßig der Fall sein. Das Verhältnis von sVaR zu VaR zum Zeitpunkt der Ermittlung der maßgeblichen Stressperiode sollte als Bezugswert für die laufende Überwachung herangezogen werden. Signifikante Rückgänge des Quotienten sollten als Hinweis verstanden werden, dass möglicherweise eine Überprüfung der Stressperiode erforderlich ist. Ein sVaR/VaR-Quotient von weniger als 1 sollte als Warnsignal und Anstoß für eine Überprüfung der Stressperiode betrachtet werden.

C. sVaR-Methodik

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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