3. Be nurodytos tvarkos, reikia nuolat atlikti su VaR susijusią VaR nepalankiausiomis sąlygomis …

Be nurodytos tvarkos, reikia nuolat atlikti su VaR susijusią VaR nepalankiausiomis sąlygomis stebėseną, nes, nors teoriškai dėl parametrų nustatymo skirtumų, VaR nepalankiausiomis sąlygomis išimtiniais atvejais gali būti mažesnė už VaR, taip pat pradžioje, struktūriškai taip atsitikti neturėtų. VaR nepalankiausiomis sąlygomis ir VaR santykis atitinkamo nepalankiausių sąlygų laikotarpio nustatymo metu laikytinas atskaitos verte nuolatinei stebėsenai atlikti. Reikšmingas santykio sumažėjimas turėtų būti vertintinas kaip galimos nepalankiausių sąlygų laikotarpio peržiūros rodiklis. Jei VaR nepalankiausiomis sąlygomis ir VaR santykis yra mažesnis už vienetą, tai laikytina įspėjimo signalu, rodančiu, kad reikia peržiūrėti nepalankiausių sąlygų laikotarpį.

C. Rizikos vertės nepalankiausiomis sąlygomis metodika

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.