4. Hvis en VaR-model forbedres ved at indarbejde en risikofaktor, skal et institut også indarbejde …

Hvis en VaR-model forbedres ved at indarbejde en risikofaktor, skal et institut også indarbejde den i beregningerne af VaR i stress-situationer. I visse tilfælde kan dette betyde en gennemgang af de historiske dataserier for risikofaktorerne og indførelse af en passende proxy. Dette kan f.eks. være, når en ny risikofaktor, der bruges til værdiansættelsesformål, indarbejdes i VaR-modellen i henhold til Bilag V, pkt. 12, første afsnit, i direktiv 2006/49/EF som ændret ved direktiv 2010/76/EU.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.