4. Ha egy intézmény valamilyen kockázati tényező hozzáadásával továbbfejleszt egy VaR modellt, azt …

Ha egy intézmény valamilyen kockázati tényező hozzáadásával továbbfejleszt egy VaR modellt, azt a stresszhelyzeti kockáztatottérték-számításaiba is be kell építenie. Bizonyos esetekben ez azt is jelentheti, hogy meg kell vizsgálni a múltbeli adatsor kockázati tényezőit, és be kell vezetnie egy megfelelő helyettesítő értéket. Ez például akkor fordul elő, amikor a 2010/76/EU irányelvvel módosított 2006/49/EK irányelv V. melléklete 12. pontja első bekezdése szerinti értékelés céljából új kockázati tényezőt építenek be a kockáztatott érték modellbe.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.