4. Si un modèle de VaR est amélioré en intégrant un nouveau facteur de risque, l’établissement doit …

Si un modèle de VaR est amélioré en intégrant un nouveau facteur de risque, l’établissement doit également l’intégrer dans ses calculs de VaR en situation de crise. Dans certains cas, cela peut signifier le réexamen des séries de données historiques des facteurs de risque, et l’introduction d’une approximation appropriée. Tel est le cas lorsqu’un nouveau facteur de risque utilisé pour la valorisation est intégré dans le modèle de VaR, comme exigé à l’annexe V point 12, premier paragraphe de la directive 2006/49/CE telle que modifiée par la directive 2010/76/UE.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.