4. W przypadku rozbudowy modelu wartości zagrożonej poprzez włączenie kolejnego czynnika ryzyka …

W przypadku rozbudowy modelu wartości zagrożonej poprzez włączenie kolejnego czynnika ryzyka instytucja powinna również włączyć go do swoich obliczeń wartości zagrożonej w warunkach skrajnych. W niektórych przypadkach oznacza to konieczność przeglądu szeregu danych historycznych pod kątem takich czynników ryzyka i wprowadzenia odpowiedniego wskaźnika zastępczego, na przykład w sytuacji, gdy nowy czynnik ryzyka zastosowany do celów wyceny zostaje włączony do modelu wartości zagrożonej zgodnie z wymogami w pkt. 12 akapit pierwszy załącznika V do dyrektywy 2006/49/WE zmienionej dyrektywą 2010/76/UE.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.