4. Cuando un modelo VaR sea objeto de mejora mediante la incorporación de un factor de riesgo, la …

Cuando un modelo VaR sea objeto de mejora mediante la incorporación de un factor de riesgo, la entidad deberá incorporarlo también a sus cálculos del VaR en estrés. En determinados casos esto puede implicar la revisión de la serie de datos históricos correspondientes a los factores de riesgo y la introducción de una aproximación apropiada. Un ejemplo es cuando se incorpora en el modelo VaR un nuevo factor de riesgo utilizado a efectos de valoración, con arreglo a lo dispuesto en el anexo V, punto 12, párrafo primero de la Directiva 2006/49/CE, modificada por la Directiva 2010/76/UE.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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