4. Jos VaR-laskentamallia parannetaan lisäämällä siihen jokin riskitekijä, rahoituslaitoksen on …

Jos VaR-laskentamallia parannetaan lisäämällä siihen jokin riskitekijä, rahoituslaitoksen on lisättävä se myös stressattuihin VaR-laskelmiinsa. Tietyissä tapauksissa tämä voi tarkoittaa sitä, että aiemmat tiedot on tarkistettava riskitekijöiden osalta ja että on otettava käyttöön asianmukainen korvaava indikaattori. Näin on esimerkiksi silloin, jos arvostuksessa käytetty uusi riskitekijä lisätään VaR-malliin direktiivin 2006/49/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2010/76/EU, liitteessä V olevan 12 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.