4. Ak sa model VaR rozšíri o nový rizikový faktor, inštitúcia by mala tento rizikový faktor …

Ak sa model VaR rozšíri o nový rizikový faktor, inštitúcia by mala tento rizikový faktor začleniť aj do výpočtov stresovej VaR. V určitých prípadoch to môže znamenať preskúmanie súborov historických údajov z hľadiska rizikových faktorov a zavedenie vhodnej proxy. Napríklad, keď sa nový rizikový faktor, ktorý sa používa na účely oceňovania, začlení do modelu VaR podľa požiadavky prílohy V bod 12 prvý odsek smernice 2006/49/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2010/76/EÚ.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.