4. Jei VaR modelis sustiprinamas įtraukiant rizikos veiksnį, įstaiga taip pat turi šį veiksnį …

Jei VaR modelis sustiprinamas įtraukiant rizikos veiksnį, įstaiga taip pat turi šį veiksnį įtraukti apskaičiuojant VaR nepalankiausiomis sąlygomis. Tam tikrais atvejais dėl to gali tekti peržiūrėti rizikos veiksnių istorinių duomenų eilutes ir pritaikyti atitinkamą pakaitinį kintamąjį, pavyzdžiui, jei į VaR modelį įtraukiamas naujas rizikos veiksnys, naudojamas vertinimo tikslais, kaip reikalaujama pagal Direktyvos 2006/49/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2010/76/ES, V priedo 12 punkto pirmąją dalį.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.