4. Caso um modelo de VaR seja melhorado pela incorporação de determinado fator de risco, as …

Caso um modelo de VaR seja melhorado pela incorporação de determinado fator de risco, as instituições incluem-no igualmente nos respetivos cálculos de VaR em situação de stress . Em certas circunstâncias, essa inclusão pode implicar a revisão das séries de dados históricos dos fatores de risco e a introdução de fatores de risco aproximados adequados. Por exemplo, como é o caso de um novo fator de risco utilizado para fins de avaliação que é incorporado no modelo de VaR, conforme previsto no ponto 12, primeiro parágrafo, do anexo V da Diretiva 2006/49/CE, na redação que lhe foi dada pela Diretiva 2010/76/UE.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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