4. Om en VaR-modell förbättrats genom införande av en riskfaktor bör institutet i fråga också …

Om en VaR-modell förbättrats genom införande av en riskfaktor bör institutet i fråga också införa riskfaktorn i sina beräkningar av stressjusterat VaR. I vissa fall kan detta innebära att man reviderar de historiska dataserierna för riskfaktorerna och inför en lämplig proxyvariabel. Det gäller till exempel om en ny riskfaktor som används i värderingssyfte införs i VaR-modellen på det sätt som anges i första stycket punkt 12 i bilaga V till direktiv 2006/49/EG, ändrat genom direktiv 2010/76/EU.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.