4. Dacă un model VaR este îmbunătăţit prin incorporarea unui factor de risc, o instituţie trebuie …

Dacă un model VaR este îmbunătăţit prin incorporarea unui factor de risc, o instituţie trebuie să îl incorporeze, de asemenea, în calculele sale privind VaR în situaţie de criză. În anumite cazuri, aceasta poate însemna revizuirea seriilor de date istorice pentru factorii de risc şi introducerea unui substituent corespunzător, de exemplu, în cazul în care un nou factor de risc utilizat în scopul evaluării este încorporat în modelul VaR în conformitate cu indicaţiile din anexa V alineatul (12) primul paragraf din Directiva 2006/49/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2010/76/UE.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.