6. Modellen skal identificere divergenser, som opstår på grund af forskelle i definitionen af …

Modellen skal identificere divergenser, som opstår på grund af forskelle i definitionen af kreditbegivenhed, rangorden i kapitalstrukturen eller eksponering for forskellige enheder inden for en koncern. Denne kunne f.eks. implementeres ved brug af stokastiske inddrivelsessatser. Misligholdte obligationer er i princippet inkluderet i IRC-porteføljen, hvis de er med i handelsbeholdningen (se afsnit 4.5). Derfor skal modellen identificere risikoen for, at LGD-"marks" eller realisationer efter misligholdelse divergerer fra beregningerne inden misligholdelse. Den indledende LGD eller inddrivelsessats, der anvendes på de individuelle misligholdte positioner, skal opdateres med samme hyppighed for IRC- som for P&L-beregningen, og LGD'er skal stemme overens med de tal, der anvendes til P&L-beregningen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.