6. Modelul trebuie să surprindă divergenţele care rezultă din diferenţele legate de definiţia …

Modelul trebuie să surprindă divergenţele care rezultă din diferenţele legate de definiţia evenimentului de credit, poziţia ierarhică în structura de capital sau expunerea la diverse entităţi în cadrul unui grup. Aceasta ar putea fi aplicată, de exemplu, prin utilizarea ratelor de recuperare stocastice. Obligaţiunile aflate în stare de nerambursare sunt, în principiu, incluse în portofoliul IRC dacă acestea fac parte din portofoliul de tranzacţionare (a se vedea punctul 4.5). În consecinţă, modelul trebuie să surprindă riscul ca indiciile sau valorile reale ale pierderilor în caz de nerambursare, ulterioare nerambursării, să fie diferite de estimările anterioare nerambursării. Pierderile iniţiale în caz de nerambursare sau rata de recuperare aplicată poziţiilor individuale aflate în stare de nerambursare trebuie actualizate cu aceeaşi frecvenţă pentru IRC şi pentru calcularea profitului şi a pierderii, iar pierderile în caz de nerambursare trebuie să corespundă valorilor numerice utilizate pentru calcularea profitului şi a pierderii.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.