+Artikel 325af Korrelationer for almindelig renterisiko i den samme undergruppe
---+Artikel 325af 1.
---+Artikel 325af 2.
---+Artikel 325af 3.
---+Artikel 325af 4.
---+Artikel 325af 5.
|
Artikel 325af Korrelationer for almindelig renterisiko i den samme undergruppe
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 325af 1.
|
Mellem to vægtede følsomheder for almindelige renterisikofaktorer WSk og WSl i den samme undergruppe, som er tildelt samme løbetid, men som svarer til forskellige kurver, fastsættes korrelationen ρκl til 99,90 %.
|
|
Artikel 325af 2.
|
Mellem to vægtede følsomheder for almindelige renterisikofaktorer WSk og WSl i den samme undergruppe, som svarer til den samme kurve, men som har forskellige løbetider, fastsættes korrelationen efter følgende formel:
hvor
|
Tk (henholdsvisTl)
|
=
|
løbetiden knyttet til den risikofrie rente
|
|
|
Artikel 325af 3.
|
Mellem to vægtede følsomheder for almindelige renterisikofaktorer WSk og WSl i den samme undergruppe, som svarer til forskellige kurver og har forskellige løbetider, er korrelationen ρκl lig med den korrelationsparameter, der er anført i stk. 2, multipliceret med 99,90 %.
|
|
Artikel 325af 4.
|
Mellem enhver given vægtet følsomhed for almindelige renterisikofaktorer WSk og enhver given vægtet følsomhed for inflationsrisikofaktorer WSl fastsættes korrelationen til 40 %.
|
|
Artikel 325af 5.
|
Mellem enhver given vægtet følsomhed for valutabasisrisikofaktorer WSk og enhver given vægtet følsomhed for almindelige renterisikofaktorer WSl, herunder en anden valutabasisrisikofaktor, fastsættes korrelationen til 0 %.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|