+Artikkel 325af Intressimäära üldriski rühmasisesed korrelatsioonid
---+Artikkel 325af 1.
---+Artikkel 325af 2.
---+Artikkel 325af 3.
---+Artikkel 325af 4.
---+Artikkel 325af 5.
|
Artikkel 325af Intressimäära üldriski rühmasisesed korrelatsioonid
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 325af 1.
|
Sama rühma intressimäära üldriski tegurite kahe kaalutud tundlikkuse WSk ja WSl vahel, millele on määratud sama lõpptähtaeg, kuid mis vastavad erinevatele kõveratele, määratakse korrelatsiooniks ρkl 99,90 %.
|
|
Artikkel 325af 2.
|
Sama rühma intressimäära üldriski tegurite kahe kaalutud tundlikkuse WSk ja WSl vahel, mis vastavad samale kõverale, kuid millel on erinevad lõpptähtajad, määratakse korrelatsioon vastavalt järgmisele valemile:
kus:
|
Tk (vastavaltTl)
|
=
|
lõpptähtaeg, mis on seotud riskivaba intressimääraga;
|
|
|
Artikkel 325af 3.
|
Sama rühma intressimäära üldriski tegurite kahe kaalutud tundlikkuse WSk ja WSl vahel, mis vastavad erinevatele kõveratele ja millel on erinevad lõpptähtajad, on korrelatsioon ρkl võrdne lõikes 2 määratud korrelatsiooniparameetriga, mis korrutatakse 99,90 %ga.
|
|
Artikkel 325af 4.
|
Intressimäära üldriski tegurite mis tahes kaalutud tundlikkuse WSk ja inflatsiooniriski tegurite mis tahes kaalutud tundlikkuse WSl vahel määratakse korrelatsiooniks 40 %.
|
|
Artikkel 325af 5.
|
Eri valuutade alusriski tegurite kaalutud tundlikkuse WSk ja intressimäära üldriski tegurite kaalutud tundlikkuse WSl vahel, sealhulgas muu eri valuutade alusriski tegur, määratakse korrelatsiooniks 0 %.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|