+Članak 325.af Korelacije unutar razreda za opći kamatni rizik
---+Članak 325.af 1.
---+Članak 325.af 2.
---+Članak 325.af 3.
---+Članak 325.af 4.
---+Članak 325.af 5.
|
Članak 325.af Korelacije unutar razreda za opći kamatni rizik
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.af 1.
|
Korelacija pkl između dviju ponderiranih osjetljivosti faktora općeg kamatnog rizika WSk i WSl unutar istog razreda i jednakoga dodijeljenog roka dospijeća, ali koji odgovaraju različitim krivuljama, iznosi 99,90 %.
|
|
Članak 325.af 2.
|
Korelacija između dviju ponderiranih osjetljivosti faktora općeg kamatnog rizika WSk i WSl unutar istog razreda, koji odgovaraju istoj krivulji, ali imaju različite rokove dospijeća, određuje se u skladu sa sljedećom formulom:
pri čemu je:
|
Tk (odnosnoTl)
|
=
|
rok dospijeća koji se odnosi na nerizičnu stopu;
|
|
|
Članak 325.af 3.
|
Korelacija pkl između dviju ponderiranih osjetljivosti faktora općeg kamatnog rizika WSk i WSl unutar istog razreda, koji odgovaraju različitim krivuljama i imaju različite rokove dospijeća, jednaka je korelacijskom parametru iz stavka 2. pomnoženom s 99,90 %.
|
|
Članak 325.af 4.
|
Korelacija između bilo koje ponderirane osjetljivosti faktora općeg kamatnog rizika WSk i bilo koje ponderirane osjetljivosti faktora rizika inflacije WSl iznosi 40 %.
|
|
Članak 325.af 5.
|
Korelacija između bilo koje ponderirane osjetljivosti faktora rizika međuvalutne osnove WSk i bilo koje ponderirane osjetljivosti faktora općeg kamatnog rizika WSl, uključujući faktor rizika druge međuvalutne osnove, iznosi 0 %.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|