+Člen 325af Korelacije znotraj skupin za splošno obrestno tveganje
---+Člen 325af 1.
---+Člen 325af 2.
---+Člen 325af 3.
---+Člen 325af 4.
---+Člen 325af 5.
|
Člen 325af Korelacije znotraj skupin za splošno obrestno tveganje
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325af 1.
|
Korelacija ρkl med dvema tehtanima občutljivostma dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSk in WSl v isti skupini in z isto dodeljeno zapadlostjo, a z različnimi krivuljami, je enaka 99,90 %.
|
|
Člen 325af 2.
|
Korelacija med dvema tehtanima občutljivostma dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSk in WSl v isti skupini, ki imajo isto krivuljo, vendar različne zapadlosti, se določi v skladu z naslednjo formulo:
pri čemer je:
|
Tk (oziromaTl)
|
=
|
zapadlost, ki se nanaša na netvegano obrestno mero;
|
|
|
Člen 325af 3.
|
Korelacija ρkl med dvema tehtanima občutljivostma dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSk in WSl v isti skupini, ki imajo različne krivulje in različne zapadlosti, je enaka korelacijskemu parametru iz odstavka 2, pomnoženemu z 99,90 %.
|
|
Člen 325af 4.
|
Korelacija med katero koli tehtano občutljivostjo dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSk in katero koli tehtano občutljivostjo dejavnikov tveganja inflacije WSl je enaka 40 %.
|
|
Člen 325af 5.
|
Korelacija med katero koli tehtano občutljivostjo dejavnikov tveganja medvalutne osnove WSk in katero koli tehtano občutljivostjo dejavnikov splošnega obrestnega tveganja WSl, vključno z drugim dejavnikom medvalutnega tveganja osnove, je enaka 0 %.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|