+Άρθρο 325λβ Συσχετίσεις εντός του ίδιου κλιμακίου για γενικό κίνδυνο επιτοκίου
---+Άρθρο 325λβ 1.
---+Άρθρο 325λβ 2.
---+Άρθρο 325λβ 3.
---+Άρθρο 325λβ 4.
---+Άρθρο 325λβ 5.
|
Άρθρο 325λβ Συσχετίσεις εντός του ίδιου κλιμακίου για γενικό κίνδυνο επιτοκίου
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 325λβ 1.
|
Μεταξύ δύο σταθμισμένων ευαισθησιών παραγόντων γενικού κινδύνου επιτοκίου WSk και WSl εντός του ίδιου κλιμακίου, και με την ίδια αποδιδόμενη ληκτότητα αλλά που αντιστοιχούν σε διαφορετικές καμπύλες, η συσχέτιση ρkl ορίζεται σε 99,90 %.
|
|
Άρθρο 325λβ 2.
|
Μεταξύ δύο σταθμισμένων ευαισθησιών παραγόντων γενικού κινδύνου επιτοκίου WSk και WSl εντός του ίδιου κλιμακίου, που αντιστοιχούν στην ίδια καμπύλη, αλλά διαθέτουν διαφορετικές ληκτότητες, η συσχέτιση καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
όπου:
|
Tk (αντιστοίχωςΤl)
|
=
|
η ληκτότητα που σχετίζεται με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου,
|
|
|
Άρθρο 325λβ 3.
|
Μεταξύ δύο σταθμισμένων ευαισθησιών παραγόντων γενικού κινδύνου επιτοκίου WSk και WSl εντός του ίδιου κλιμακίου, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές καμπύλες και έχουν διαφορετικές ληκτότητες, η συσχέτιση ρkl είναι ίση με την παράμετρο συσχέτισης που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, πολλαπλασιασμένη επί 99,90 %.
|
|
Άρθρο 325λβ 4.
|
Μεταξύ κάθε δεδομένης σταθμισμένης ευαισθησίας παραγόντων γενικού κινδύνου επιτοκίου WSk και κάθε δεδομένης σταθμισμένης ευαισθησίας παραγόντων κινδύνου πληθωρισμού WSl, η συσχέτιση ορίζεται σε 40 %.
|
|
Άρθρο 325λβ 5.
|
Μεταξύ κάθε δεδομένης σταθμισμένης ευαισθησίας παραγόντων κινδύνου βάσης διαφορετικών νομισμάτων WSk και κάθε δεδομένης σταθμισμένης ευαισθησίας παραγόντων γενικού κινδύνου επιτοκίου WSl, συμπεριλαμβανομένου ενός άλλου παράγοντα κινδύνου βάσης διαφορετικών νομισμάτων, η συσχέτιση ορίζεται σε 0 %.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|