+Artykuł 325af Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka ogólnego stopy procentowej
---+Artykuł 325af 1.
---+Artykuł 325af 2.
---+Artykuł 325af 3.
---+Artykuł 325af 4.
---+Artykuł 325af 5.

Artykuł 325af Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka ogólnego stopy procentowej

-

1. Przegląd

,
Artykuł 325af 1.
Między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka oraz o tym samym przypisanym terminie zapadalności, ale odpowiadającymi różnym krzywym, korelację ρkl ustala się na poziomie 99,90 %.
Artykuł 325af 2.

Między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka, odpowiadającymi tej samej krzywej, ale o różnych terminach zapadalności, korelację ustala się zgodnie z następującym wzorem:

image

gdzie:

Tk (odpowiednio Tl)

=

termin zapadalności, który odnosi się do stopy wolnej od ryzyka;

θ

=

3 %.
Artykuł 325af 3.
Korelacja ρkl między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka, odpowiadającymi różnym krzywym i o różnych terminach zapadalności, jest równa parametrowi korelacji określonemu w ust. 2 i pomnożonemu przez 99,90 %.
Artykuł 325af 4.
Między jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk a jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka inflacji WSl korelację ustala się na poziomie 40 %.
Artykuł 325af 5.
Między jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka bazy walutowej WSk a jakimkolwiek ważonym wskaźnikiem wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSl, w tym innym czynnikiem ryzyka bazy walutowej, korelację ustala się na poziomie 0 %.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy