+Artikolu 325af Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax
---+Artikolu 325af 1.
---+Artikolu 325af 2.
---+Artikolu 325af 3.
---+Artikolu 325af 4.
---+Artikolu 325af 5.
|
Artikolu 325af Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 325af 1.
|
Bejn żewġ sensitivitajiet ippeżati ta' fatturi tar-riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax WSk u WSl fi ħdan l-istess bucket, u bl-istess maturità assenjata iżda li tikkorrispondi għal kurvi differenti, il-korrelazzjoni ρkl għandha tiġi stabbilita għal 99,90 %.
|
|
Artikolu 325af 2.
|
Bejn żewġ sensitivitajiet ippeżati ta' fatturi tar-riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax WSk u WSl fi ħdan l-istess bucket, li jikkorrispondu għall-istess kurva, iżda li jkollhom maturitajiet differenti, il-korrelazzjoni għandha tiġi stabbilita f'konformità mal-formula li ġejja:
fejn:
|
Tk (rispettivament Tl)
|
=
|
il-maturità li tirrelata għar-rata mingħajr riskju;
|
|
|
Artikolu 325af 3.
|
Bejn żewġ sensitivitajiet ippeżati ta' fatturi tar-riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax WSk u WSl fi ħdan l-istess bucket, li jikkorrispondu għal kurvi differenti u li jkollhom maturitajiet differenti, il-korrelazzjoni ρklgħandha tkun ugwali għall-parametru ta' korrelazzjoni speċifikat fil-paragrafu 2 multiplikat b'99.90 %.
|
|
Artikolu 325af 4.
|
Bejn kwalunkwe sensittività ppeżata ta' fatturi tar-riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax WSk u kwalunkwe sensittività ppeżata ta' fatturi ta' riskju tal-inflazzjoni WSl, il-korrelazzjoni għandha tiġi stabbilita għal 40 %.
|
|
Artikolu 325af 5.
|
Bejn kwalunkwe sensittività ppeżata ta' fatturi ta' riskju tal-bażi ta' bejn il-muniti WSk u kwalunkwe sensittività ppeżata partikolari ta' fatturi tar-riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax WSl, inkluż fattur ta' riskju ieħor tal-bażi ta' bejn il-muniti, il-korrelazzjoni għandha tiġi stabbilita għal 0 %.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|