+Artigo 325.o-AF Correlações intraescalões para risco de taxa de juro geral
---+Artigo 325.o-AF 1.
---+Artigo 325.o-AF 2.
---+Artigo 325.o-AF 3.
---+Artigo 325.o-AF 4.
---+Artigo 325.o-AF 5.

Artigo 325.o-AF Correlações intraescalões para risco de taxa de juro geral

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1. Visão geral

,
Artigo 325.o-AF 1.
Entre duas sensibilidades ponderadas dos fatores de risco de taxa de juro geral WSk e WSl dentro do mesmo escalão e com o mesmo prazo de vencimento mas correspondentes a curvas diferentes, a correlação ρkl é fixada em 99,90 %.
Artigo 325.o-AF 2.

Entre duas sensibilidades ponderadas dos fatores de risco de taxa de juro geral WSk e WSl dentro do mesmo escalão, correspondentes à mesma curva mas com prazos de vencimento diferentes, a correlação é fixada de acordo com a seguinte fórmula:

image

em que:

Tk (respetivamenteTl)

=

prazo de vencimento relativo à taxa isenta de risco;

θ

=

3 %.
Artigo 325.o-AF 3.
Entre duas sensibilidades ponderadas dos fatores de risco de taxa de juro geral WSk e WSl dentro do mesmo escalão, correspondentes a curvas diferentes e com prazos de vencimento diferentes, a correlação ρkl é igual ao parâmetro de correlação especificado no n.o 2, multiplicado por 99,90 %.
Artigo 325.o-AF 4.
Entre uma determinada sensibilidade ponderada dos fatores de risco de taxa de juro geral WSk e uma determinada sensibilidade ponderada dos fatores de risco de inflação WSl, a correlação é fixada em 40 %.
Artigo 325.o-AF 5.
Entre uma determinada sensibilidade ponderada dos fatores de risco da base cambial WSk e uma determinada sensibilidade ponderada dos fatores de risco de taxa de juro geral WSl, incluindo outros fatores de risco da base cambial, a correlação é fixada em 0 %.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas