+Artículo 325bis septies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo general de tipo de interés
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Artículo 325bis septies Correlaciones dentro del segmento respecto del riesgo general de tipo de interés

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1. Resumen

,
Artículo 325bis septies 1.
Entre dos sensibilidades ponderadas de factores de riesgo general de tipo de interés WSk y WSl dentro del mismo segmento, y con el mismo vencimiento asignado pero correspondientes a distintas curvas, la correlación ρkl se fijará en el 99,90 %.
Artículo 325bis septies 2.

Entre dos sensibilidades ponderadas de factores de riesgo general de tipo de interés WSk y WSl dentro del mismo segmento, correspondientes a la misma curva pero con diferentes vencimientos, la correlación se fijará con arreglo a la siguiente fórmula:

image

donde:

Tk (respectivamenteTl)

=

vencimiento vinculado al tipo sin riesgo;

θ

=

3 %.
Artículo 325bis septies 3.
Entre dos sensibilidades ponderadas de factores de riesgo general de tipo de interés WSk y WSl dentro del mismo segmento, correspondientes a distintas curvas y con diferentes vencimientos, la correlación ρkl será igual al parámetro de correlación especificado en el apartado 2 multiplicado por 99,90 %.
Artículo 325bis septies 4.
Entre una sensibilidad ponderada de factores de riesgo general de tipo de interés WSk y una sensibilidad ponderada de factores de riesgo de inflación WSl , la correlación se fijará en el 40 %.
Artículo 325bis septies 5.
Entre cualquier sensibilidad ponderada de factores de riesgo de base entre divisas WSk y cualquier sensibilidad ponderada de factores de riesgo general de tipo de interés WSl , incluido otro factor de riesgo de base entre divisas, la correlación se fijará en el 0 %.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares