+Artikel 325 tertricies Correlaties binnen subklassen voor het algemene renterisico
---+Artikel 325 tertricies 1.
---+Artikel 325 tertricies 2.
---+Artikel 325 tertricies 3.
---+Artikel 325 tertricies 4.
---+Artikel 325 tertricies 5.
|
Artikel 325 tertricies Correlaties binnen subklassen voor het algemene renterisico
-
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
Artikel 325 tertricies 1.
|
Tussen twee gewogen gevoeligheden voor algemene-renterisicofactoren WSk en WSl die tot dezelfde subklasse behoren en die dezelfde toegewezen looptijd hebben maar die met verschillende curves overeenstemmen, wordt de correlatie ρkl vastgesteld op 99,90 %.
|
|
Artikel 325 tertricies 2.
|
Tussen twee gewogen gevoeligheden voor algemene-renterisicofactoren WSk en WSl die tot dezelfde subklasse behoren en die met dezelfde curve overeenstemmen, maar die verschillende looptijden hebben, wordt de correlatie vastgesteld volgens de onderstaande formule:
waarbij:
|
Tk (respectievelijk Tl)
|
=
|
de looptijd die aan de risicovrije rente is gekoppeld;
|
|
|
Artikel 325 tertricies 3.
|
Tussen twee gewogen gevoeligheden voor algemene-renterisicofactoren WSk en WSl die tot dezelfde subklasse behoren, die met verschillende curves overeenstemmen en die verschillende looptijden hebben, is de correlatie ρkl gelijk aan de in lid 2 nader bepaalde correlatieparameter, vermenigvuldigd met 99,90 %.
|
|
Artikel 325 tertricies 4.
|
De correlatie tussen een gewogen gevoeligheid voor algemene-renterisicofactoren WSk en een gewogen gevoeligheid voor inflatierisicofactoren WSl wordt vastgesteld op 40 %.
|
|
Artikel 325 tertricies 5.
|
De correlatie tussen een gewogen gevoeligheid voor cross-currencybasisrisicofactoren WSk en een gewogen gevoeligheid voor algemeen-renterisicofactoren WSl, met inbegrip van een andere cross-currencybasisrisicofactor, wordt vastgesteld op 0 %.
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|