+Articolo 325 tertricies Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse
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---+Articolo 325 tertricies 5.

Articolo 325 tertricies Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse

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1. Panoramica

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Articolo 325 tertricies 1.
Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria e assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione ρkl è fissata al 99,90 %.
Articolo 325 tertricies 2.

Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:

image

dove:

Tk (rispettivamenteTl)

=

la scadenza relativa al tasso privo di rischio;

θ

=

3 %.
Articolo 325 tertricies 3.
Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione ρkl è pari al parametro di correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90 %.
Articolo 325 tertricies 4.
Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di inflazione WSl, la correlazione è fissata al 40 %.
Articolo 325 tertricies 5.
Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di base cross currency WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSl, compreso un altro fattore di rischio di base cross currency, la correlazione è fissata allo 0 %.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

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